矩阵的部分相关概念定义及其计算

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本文为一些矩阵相关知识的自习笔记。

矩阵特征值

若存在标量 δ\delta 和非零向量 xx 使矩阵满足方程 Ax=δx(x≠0)Ax=\delta x(x\ne 0)，则 δ\delta 和 xx 为矩阵的特征值和特征向量。

特征值 δ\delta 通过方程 det(A−δI)=0\mathrm{det}(A-\delta I)=0 求解。

性质

  1. 行列式：矩阵的行列式等于所有特征值的乘积（det(A)=∏δi\mathrm{det}(A)=\prod \delta_i）；
  2. 迹：矩阵的 迹（对角线元素之和） 等于所有特征值的和；
  3. 相似矩阵：若 A 和 B 为相似矩阵（即存在 P 使 P−1AP=BP^{-1}AP=B），则 A 和 B 具有相同的特征值；
  4. 特殊矩阵：三角矩阵的特征值就是其主对角线元素。

共轭转置矩阵

记作 AHA^H 或 A∗A^*。共轭转置即先将矩阵进行转置，再对每个元素取复共轭的操作。对于实数矩阵，共轭转置等同于普通转置。

矩阵的奇异值

A 的奇异值是 A∗AA^{*}A 的特征值 δi\delta_i 的非负平方根 σi=δi\sigma_i=\sqrt{\delta_i}。

矩阵范数

矩阵范数用于度量矩阵的大小。常见有 1-范数，∞\infty-范数，Frobenius范数，2-范数。

MATLAB计算代码：norm(A, 1)，norm(A, inf)，norm(A, 'fro')，norm(A, 2)。

1-范数

∣∣A∣∣1||A||_{1}：矩阵列向量的绝对值之和的最大值（列和最大）。

∞\infty-范数

∣∣A∣∣∞||A||_{\infty}：矩阵行向量的绝对值之和的最大值（行和最大）。

Frobenius范数

∣∣A∣∣F||A||_{F}：矩阵元素绝对值平方和的平方根，即 ∑i,j∣aij∣2\sqrt{\sum_{i,j}|a_{ij}|^{2}}。

2-范数

∣∣A∣∣2||A||_{2}：矩阵的最大奇异值，即 A∗AA^{*}A 最大特征值的平方根。

舒尔补

舒尔补通常用于将大的复杂的矩阵分解成小的易于解决的矩阵，更具体地，通常用于把含有未知变量相乘（非线性）的复杂不等式，拉伸成一个维度更高、但完全线性的矩阵不等式，从而能够直接求解。

舒尔补的定义

假设一个 (p+q)×(p+q)(p+q)\times (p+q) 的矩阵 MM 被分为 A,B,C,DA, B, C, D 四个部分，分别是 p×pp\times p、p×qp\times q、q×pq\times p 以及 q×qq\times q 的矩阵，也就是说：

M=[AB CD]M=\begin{bmatrix} A & B \\\ C & D \end{bmatrix}

若 DD 可逆，则 DD 在矩阵内的舒尔补为 A−BD−1CA-BD^{-1}C；同理，若 AA 可逆，则 AA 在矩阵内的舒尔补为 D−CA−1BD-CA^{-1}B。

舒尔补的性质

以下以 AA 可逆，S=D−CA−1BS=D-CA^{-1}B 为 AA 的舒尔补为例。

行列式关系如下：

det(M)=det(A)×det(D−CA−1B)\mathrm{det}(M) = \mathrm{det}(A) \times \mathrm{det}(D-CA^{-1}B)

正定性关系如下：
矩阵 MM 正定，当且仅当 AA 和其舒尔补 S=D−CA−1BS=D-CA^{-1}B 正定。

舒尔补在解方程中的应用

考虑一个方程 Mx=bM\mathbf{x}=\mathbf{b}，将 MM 进行划分：

M=[AB CD],x=[x1 x2],b=[b1 b2]M=\begin{bmatrix} A & B \\\ C & D\end{bmatrix}, \mathbf{x}=\begin{bmatrix} \mathbf{x_1} \\\ \mathbf{x_2}\end{bmatrix}, \mathbf{b}=\begin{bmatrix} \mathbf{b_1} \\\ \mathbf{b_2}\end{bmatrix}

通过第一行得到

x1=A−1(b1−Bx2)\mathbf{x}_{1}=A^{-1}\left(\mathbf{b}_{1}-B \mathbf{x}_{2}\right)

代入到第二行得到

(D−CA−1B)x2=b2−CA−1b1\left(D-C A^{-1} B\right) \mathbf{x}_{2}=\mathbf{b}_{2}-C A^{-1} \mathbf{b}_{1}

通过 AA 和它的舒尔补解出方程。

舒尔补在求矩阵的逆时的应用

如果 MM 可逆且 AA 可逆，则：

M−1=[AB CD]−1=[(A−BD−1C)−1−(A−BD−1C)−1BD−1 −D−1C(A−BD−1C)−1D−1+D−1C(A−BD−1C)−1BD−1]\begin{array}{l}M^{-1} = \left[\begin{array}{ll}A & B \\\ C & D\end{array}\right]^{-1}=\left[\begin{array}{cc}\left(A-B D^{-1} C\right)^{-1} & -\left(A-B D^{-1} C\right)^{-1} B D^{-1} \\\ -D^{-1} C\left(A-B D^{-1} C\right)^{-1} & D^{-1}+D^{-1} C\left(A-B D^{-1} C\right)^{-1} B D^{-1}\end{array}\right]\end{array}

如果 MM 可逆且 A,DA,D 可逆，则：

M−1=[AB CD]−1=[(A−BD−1C)−1−A−1B(D−CA−1B)−1 −D−1C(A−BD−1C)−1(D−CA−1B)−1]\begin{array}{l}M^{-1} = \left[\begin{array}{ll}A & B \\\ C & D\end{array}\right]^{-1}=\left[\begin{array}{cc}\left(A-B D^{-1} C\right)^{-1} & -A^{-1} B\left(D-C A^{-1} B\right)^{-1} \\\ -D^{-1} C\left(A-B D^{-1} C\right)^{-1} & \left(D-C A^{-1} B\right)^{-1}\end{array}\right]\end{array}

更特殊的，如果 A,B,C,DA,B,C,D 都是系数（数字）时，有：

M−1=1AD−BC[D−B −CA]M^{-1}=\frac{1}{A D-B C}\left[\begin{array}{cc}D & -B \\\ -C & A\end{array}\right]